تقدير خطأ التنبؤ في مخصص المطالبات باستخدام نموذج Over-Dispersed Poisson Model

محمود, أية سعيد حنفى; إبراهيم, رأفت أحمد; أحمد, يمنى محمد عبد العزيز

doi:10.21608/ajcjc.2023.203400.1087

تقدير خطأ التنبؤ في مخصص المطالبات باستخدام نموذج Over-Dispersed Poisson Model

نوع المستند : مقالات تطبيقية ونظرية

المؤلفون

¹ مدرس مساعد بقسم التأمين والعلوم الإكتوارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر

² أستاذ التأمين والعلوم الإكتوارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر

³ مدرس التأمين والعلوم الإكتوارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر

10.21608/ajcjc.2023.203400.1087

المستخلص

أستهدف هذا البحث استخدام أحد النماذج العشوائية والتي تعتمد في تطبيقها على استخدام أسلوب البوتستراب من خلال تطبيق نموذج بواسون ذي التشتت الزائد Over-Dispersed Poisson Model في تقدير خطأ التنبؤ في مخصص المطالبات، مما يتطلب تقديم الأنواع المختلفة من الأخطاء التي تلعب دورًا مهمًا في تطبيق النموذج المقترح، والتي تمثل مصادر عدم التأكد المتمثلة في خطأ العملية وخطأ التقدير، حيث إن النماذج الرياضية هي مجرد نماذج مطابقة للواقع، فهي مرتبطة بعدم التأكد، وقد أسفر النموذج المقترح عن تقدير لمعالم النموذج من أجل التوصل إلى تقييم الخطأ المحتمل الذي يعتمد على استخدام أفضل تقدير والحصول على مقاييس التباين، حيث تتم مقارنة أخطاء تنبؤ البوتستراب مع المكافئ التحليلي لها من النماذج العشوائية الأخرى للمخصص ، وتوصلت الدراسة إلى أن قيمة مخصص المطالبات المقدرة المتوقعة بلغت 114 مليون جنيها ًمصرياً، وبلغت نسبة خطأ التنبؤ 16% ، ويوصي الباحث من خلال نتائج الدراسة بأهمية تبني هيئة الرقابة المالية تطبيق النموذج المستخدم في هذا البحث لتقدير خطأ التنبؤ في مخصص المطالبات، بالإضافة إلى استخدام أسلوب البوتستراب لتقدير مخصص المطالبات بالاستعانة بالبرامج الإكتوارية والإحصائية المتطورة لما لها من مزايا في الحصول على جميع المعلومات المطلوبة حول توزيع الخسارة وخطأ التنبؤ في التقدير.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية